本報(bào)訊 １２月１２日下午，由科研處和財(cái)政金融學(xué)院共同主辦的財(cái)金論壇之“股利穩(wěn)定性和收益的可預(yù)測(cè)性”在校本部三號(hào)教學(xué)樓報(bào)告廳舉行。澳洲國立大學(xué)金融學(xué)博士研究生導(dǎo)師、澳洲國立大學(xué)金融學(xué)石勁博士應(yīng)邀作報(bào)告。西南財(cái)經(jīng)大學(xué)科研處處長(zhǎng)、博士生導(dǎo)師嚴(yán)武教授陪同來到我校。
石勁通過現(xiàn)實(shí)生動(dòng)的案例說明了在金融研究中，派息率預(yù)測(cè)股票的回報(bào)率是一個(gè)偽回歸的結(jié)果，并最終得出偽回歸和偽相關(guān)問題在股票獲利率預(yù)測(cè)模型和股票行為模型中都存在的結(jié)論。
通訊員 司君波
